DeltaGrad:搭建國內(nèi)首家股票虛擬交易市場,構(gòu)建中國量化投資新生態(tài)

近日獲悉，歷經(jīng)數(shù)年技術(shù)積淀，DeltaGrad將于2019年正式開始對外商業(yè)化運作，專注人工智能應(yīng)用于股票及期貨市場的投資策略輸出。

近日獲悉，歷經(jīng)數(shù)年技術(shù)積淀，DeltaGrad將于2019年正式開始對外商業(yè)化運作，專注人工智能應(yīng)用于股票及期貨市場的投資策略輸出。

DeltaGrad用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)替代傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、機(jī)器學(xué)習(xí)模型，突破一般股票機(jī)器人的研發(fā)模式，通過增強學(xué)習(xí)的方式，讓機(jī)器自主產(chǎn)生海量高質(zhì)交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，最終完成能夠自博弈進(jìn)化的智慧機(jī)器人。同時加速虛擬市場的搭建，完善中國量化投資金融市場生態(tài)建設(shè)。

DeltaGrad作為國內(nèi)首家成功將AlphaGo技術(shù)應(yīng)用于金融投資領(lǐng)域的人工智能技術(shù)公司，從底層對人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計開發(fā)，成功將人工智能最新技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)應(yīng)用，并完成初步實踐。

據(jù)DeltaGrad創(chuàng)始人龐然介紹，傳統(tǒng)計算機(jī)的發(fā)展基于數(shù)學(xué)邏輯，如果要讓它擁有人類的頭腦和思考，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)必然是人工智能智慧的重要技術(shù)工具，它可以通過大腦神經(jīng)運作基本規(guī)律模擬出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運算結(jié)構(gòu)。而當(dāng)前神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)入到深度學(xué)習(xí)的階段，這一階段將首次讓機(jī)器向“慧”的部分逼近。

“我們不止在訓(xùn)練機(jī)器的理性思考能力，通過數(shù)據(jù)的不斷升級與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，我們也在逐步訓(xùn)練讓機(jī)器擁有自主的直覺思考能力”龐然公開表示。

目前， DeltaGrad已經(jīng)研發(fā)出10個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型。每一個模型機(jī)器人，對應(yīng)著一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)的組合，DeltaGrad通過各種股票數(shù)據(jù)去刺激這些天賦各異的機(jī)器大腦，以激發(fā)它們股票投資領(lǐng)域的天賦。因此，每個機(jī)器人會從不同視角，同時審視相同的股票、板塊和指數(shù)，得出更加全面的預(yù)測。一個DeltaGrad的股票機(jī)器人，足以完成多個基金經(jīng)理的工作角色，可以對股票市場的數(shù)據(jù)分析并生成策略。突破人類精力極限，超越并替代多個人類基金經(jīng)理，進(jìn)行量化投資的工作。

就DeltaGrad公開數(shù)據(jù)顯示，自2017年11月始，DeltaGrad以自有資金進(jìn)行A股實盤測試，對經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)回測訓(xùn)練后的A股人工智能投資機(jī)器人做實盤檢驗，截至2018年12月，錄得交易累計業(yè)績?yōu)椋菏找?.19%。同期上證指數(shù)-30.10%，深證指數(shù)-41.18%，創(chuàng)業(yè)板-38.58%。DeltaGrad全面跑贏大盤。據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)顯示，DeltaGrad投資收益率遠(yuǎn)超市場95%股票型基金。

搭建國內(nèi)首家股票虛擬交易市場，構(gòu)建中國量化投資新生態(tài)

DeltaGrad透露，目前正在籌備搭建搭建世界第一個供機(jī)器人自主進(jìn)化的虛擬交易市場，以龐大“數(shù)據(jù)”為核心。不依托人類現(xiàn)有市場交易數(shù)據(jù)，通過機(jī)器人交易自博弈來推演出更多交易數(shù)據(jù)。從而產(chǎn)生海量交易的數(shù)據(jù)，幫助機(jī)器實現(xiàn)更快的自主進(jìn)化。每個DeltaGrad股票機(jī)器人能產(chǎn)生70萬-120萬的策略數(shù)，每個策略表示一種使用機(jī)器人預(yù)測能力的操盤方法，每一個策略對應(yīng)一個回測過的風(fēng)險收益數(shù)值。當(dāng)前已經(jīng)完成的10個機(jī)器人共能產(chǎn)生1000萬+的策略數(shù)，每天機(jī)器組合的調(diào)倉、增加備選股票，都依據(jù)這些策略數(shù)值進(jìn)行。平均一年時間就可以推演出上海證券交易120萬年交易數(shù)據(jù)。

未來，DeltaGrad也會向市場開放同樣的策略開發(fā)平臺，向業(yè)內(nèi)人士提供充足的數(shù)據(jù)分析，不僅能夠用歷史30年的數(shù)據(jù)供策略設(shè)計者進(jìn)行回測，還能用DeltaGrad私有的虛擬市場交易數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，而這對于整個金融生態(tài)的優(yōu)化與建設(shè)都有著積極的意義。

眾海投資創(chuàng)始合伙人黃海軍表示，人工智能領(lǐng)域未來還有很高的發(fā)展前景，以DeltaGrad為例，落地垂直領(lǐng)域，深化量化投資生態(tài)建設(shè)，在未來還是具有非常廣闊的上升空間。

DeltaGrad表示，未來在金融投資領(lǐng)域人工智能技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用方面，繼續(xù)保持領(lǐng)行業(yè)之先，并保持高速成長狀態(tài)，進(jìn)一步豐富智能投資工具在多種投資品類中的研發(fā)應(yīng)用。