檢測套現(xiàn)欺詐？用分布式深度森林算法就夠了

【導(dǎo)讀】互聯(lián)網(wǎng)公司每天都面臨著處理大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用程序的問題，因此我們需要一個可以處理這種超大規(guī)模的日常任務(wù)的分布式系統(tǒng)。最近，以集成樹為構(gòu)建模塊的深度森林（Deep Forest）算法被提出，并在各個領(lǐng)域取得了極具競爭力的效果。然而，這種算法的性能還未在超大規(guī)模的任務(wù)中得到測試。近日，基于螞蟻金服的參數(shù)服務(wù)器系統(tǒng)“鯤鵬”及其人工智能平臺“PAI”，螞蟻金服和南京大學(xué)周志華教授的研究團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)了一種分布式的深度森林算法，同時提供了一個易于使用的圖形用戶界面（GUI）。

為了滿足現(xiàn)實(shí)世界的任務(wù)需求，周志華團(tuán)隊(duì)等對原始的深度森林模型進(jìn)行了諸多改進(jìn)。針對超大規(guī)模的任務(wù)，如套現(xiàn)欺詐（cash-out fraud）行為的自動檢測 (擁有超過1億的訓(xùn)練樣本)，研究人員測試了深度森林模型的性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，在不同的評估標(biāo)準(zhǔn)下，只需微調(diào)模型的參數(shù)，深度森林模型便能在大規(guī)模任務(wù)處理上取得當(dāng)前最佳的性能，從而有效地阻止大量套現(xiàn)欺詐行為的發(fā)生。即使和目前已經(jīng)部署的其他最佳模型相比，深度森林模型依然能夠顯著減少經(jīng)濟(jì)損失。

以下是論文內(nèi)容：

▌簡介

對于螞蟻金融這樣的金融公司，套現(xiàn)欺詐行為是常見危害之一。買家通過螞蟻金融發(fā)行的螞蟻信用服務(wù)與賣家進(jìn)行交易支付，并從賣家處獲得現(xiàn)金。如果沒有合適的欺詐檢測手段，那么每天詐騙者就能夠從套現(xiàn)欺詐中獲取的大量現(xiàn)金，這對網(wǎng)絡(luò)信用構(gòu)成了一個嚴(yán)重的威脅。目前，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的檢測方法，如邏輯回歸 (LR) 和多元加性回歸樹 (MART)，能夠在一定程度上預(yù)防這種欺詐行為，但是我們需要更有效的方法，因?yàn)槿魏挝⑿〉母倪M(jìn)都將顯著地降低經(jīng)濟(jì)損失。另一方面，隨著數(shù)據(jù)驅(qū)動的機(jī)器學(xué)習(xí)模型有效性的日益提高，數(shù)據(jù)科學(xué)家經(jīng)常與產(chǎn)品部門密切合作，為這些任務(wù)設(shè)計(jì)并部署有效的統(tǒng)計(jì)模型。對數(shù)據(jù)科學(xué)家和機(jī)器學(xué)習(xí)工程師來說，希望通過一個理想的高性能平臺來處理大規(guī)模的學(xué)習(xí)任務(wù) (經(jīng)常有數(shù)百萬或數(shù)十億的訓(xùn)練樣本)。此外，這個平臺的搭建過程要簡單，并能運(yùn)行不同的任務(wù)以提高生產(chǎn)力。

基于樹結(jié)構(gòu)的模型，如隨機(jī)森林和多重加權(quán)回歸樹模型，仍然是各種任務(wù)的主要方法之一。由于這種模型的優(yōu)越性能，在 Kaggle 比賽或數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目中大部分的獲勝者也都使用集成的多元加性回歸樹模型 (ensemble MART) 或其變體結(jié)構(gòu)。由于金融數(shù)據(jù)的稀疏性和高維性，我們需要將其視為離散建模或混合建模問題，因此，諸如深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的模型并不適用于螞蟻金融這種公司的日常工作。

最近，周志華研究團(tuán)隊(duì)提出了一種深度森林算法，這是一種新的深層結(jié)構(gòu)，無需進(jìn)行微分求解，特別適合樹結(jié)構(gòu)。相比于其他非深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，深度森林算法能夠?qū)崿F(xiàn)最佳性能；而相較于當(dāng)前最佳的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，它能實(shí)現(xiàn)極具競爭力的結(jié)果。此外，深度森林模型的層數(shù)及其模型復(fù)雜性能夠自適應(yīng)于具體的數(shù)據(jù)，其超參數(shù)的數(shù)量還比深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型要少得多，可視為是一些現(xiàn)成分類器的優(yōu)秀替代品。

在現(xiàn)實(shí)世界中，許多任務(wù)都包含離散特征，當(dāng)使用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行建模時，處理這些離散特征將會變得一個棘手的問題，因?yàn)槲覀冃枰獙㈦x散信息進(jìn)行顯式或隱式地連續(xù)轉(zhuǎn)換，但這樣的轉(zhuǎn)換過程通常會導(dǎo)致額外的偏差或信息的丟失。而基于樹結(jié)構(gòu)的深度森林模型能夠很好地處理這種數(shù)據(jù)類型問題。這項(xiàng)工作中，我們在分布式學(xué)習(xí)系統(tǒng)“鯤鵬”上實(shí)施并部署了深度森林模型，這是分布式深度森林模型在參數(shù)服務(wù)器上的第一個工業(yè)實(shí)踐，能夠處理數(shù)百萬的高維數(shù)據(jù)。

此外，在螞蟻金服的人工智能平臺上，我們還設(shè)計(jì)了一個基于 Web 的圖形用戶界面，允許數(shù)據(jù)科學(xué)家通過簡單地拖動和點(diǎn)擊就能自如地使用深度森林模型，而無需任何的編碼過程。這將方便數(shù)據(jù)科學(xué)家的工作，使得構(gòu)建和評估模型的過程變得非常有效且方便。

我們在這項(xiàng)工作中的主要貢獻(xiàn)可以總結(jié)如下：

• 基于現(xiàn)有的分布式系統(tǒng)“鯤鵬”，我們實(shí)現(xiàn)并部署了第一個分布式深度森林模型，并在我們的人工智能平臺 PAI 上為其搭建了一個易于使用的圖形界面。

• 我們對原始的深度森林模型進(jìn)行了許多改進(jìn)，包括 MART 作為基礎(chǔ)學(xué)習(xí)者的效率和有效性，諸如基于成本的類別不平衡數(shù)據(jù)的處理方法，基于 MART 的高維數(shù)據(jù)特征選擇和不同級聯(lián)水平的評估指標(biāo)的自動確定等任務(wù)。

• 我們在套現(xiàn)欺詐行為的自動檢測任務(wù)上驗(yàn)證了深度森林模型的性能。結(jié)果表明，在不同的評估指標(biāo)下，深度森林模型的性能都明顯優(yōu)于現(xiàn)有的所有方法。更重要的是，深度森林模型強(qiáng)大的魯棒性也在實(shí)驗(yàn)中得到了驗(yàn)證。

▌系統(tǒng)介紹

鯤鵬系統(tǒng)

鯤鵬是一款基于參數(shù)服務(wù)器的分布式學(xué)習(xí)系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要用于處理工業(yè)界出現(xiàn)的大規(guī)模任務(wù)。作為生產(chǎn)級別的分布式參數(shù)服務(wù)器，Kunpeng 系統(tǒng)具有如下幾大優(yōu)點(diǎn)：(1) 強(qiáng)大的故障轉(zhuǎn)移機(jī)制，保證大規(guī)模工作的高成功率; (2) 適用于稀疏數(shù)據(jù)和通用通信的高效接口; (3) 用戶友好型的 C ++ 和 Python 系統(tǒng)開發(fā)工具(SDKs)。其結(jié)構(gòu)簡圖如下圖1所示：

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分布式 MART

多元加權(quán)回歸樹模型 (MART)，也稱為梯度提升決策樹模型 (GBDT) 或梯度增強(qiáng)機(jī)模型 (GBM)，是一種在學(xué)術(shù)和工業(yè)領(lǐng)域廣泛使用的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。得益于其高效而優(yōu)秀的模型可解釋性，在這項(xiàng)工作中我們在分布式系統(tǒng)中部署 MART，并將其作為分布式深度森林模型的基本組成部分。此外，我們還結(jié)合了其他的樹結(jié)構(gòu)模型進(jìn)一步開發(fā)深度森林模型的分布式版本。

深度森林模型結(jié)構(gòu)

深度森林模型是最近提出的一種以集成樹為構(gòu)建模塊的深度學(xué)習(xí)框架。 其原始版本由 ne-grained 模塊和級聯(lián)模塊 (cascading module) 構(gòu)成。在這項(xiàng)工作中，我們棄用了 ne-grained 模塊，并建立了多層的級聯(lián)模塊，每層由幾個基礎(chǔ)的隨機(jī)森林或完全隨機(jī)森林模塊構(gòu)成，其結(jié)構(gòu)如下圖2所示。 對于每個基礎(chǔ)模塊而言，輸入是由前一層產(chǎn)生的類向量和原始的輸入數(shù)據(jù)組合而成的，然后再將每個基礎(chǔ)模塊的輸出組合得到最終的輸出。此外，對每一層進(jìn)行 K 倍驗(yàn)證，當(dāng)驗(yàn)證集的準(zhǔn)確率不在提高時，級聯(lián)過程也隨之自動終止。

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對于一般的工作部署策略，模型訓(xùn)練模塊需要在所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作完成后才能開始工作，而模型測試模塊也必須在所有模型都訓(xùn)練成功后才能開始預(yù)測，這樣顯著地降低了系統(tǒng)的工作效率。因此，在分布式系統(tǒng)上，我們采用有向無環(huán)圖 (DAG) 來提高系統(tǒng)工作的效率。有向無環(huán)圖，顧名思義就是一個沒有定向循環(huán)的有向圖，其結(jié)構(gòu)如下圖3所示。

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我們將圖中的一個節(jié)點(diǎn)視為一個進(jìn)程，并且只連接彼此相關(guān)的進(jìn)程。兩個相關(guān)節(jié)點(diǎn)的先決條件是一個節(jié)點(diǎn)的輸出作為另一節(jié)點(diǎn)的輸入。只有當(dāng)一個節(jié)點(diǎn)的所有先決條件都滿足時，另一節(jié)點(diǎn)才會被執(zhí)行。每個節(jié)點(diǎn)都是分開執(zhí)行的，這意味著一個節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障時并不會影響隨后的其他節(jié)點(diǎn)。如此，系統(tǒng)的等待時間將顯著地、縮短，因?yàn)槊總€節(jié)點(diǎn)只需要等待相應(yīng)節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行完畢。更重要的是，這樣的系統(tǒng)設(shè)計(jì)為故障轉(zhuǎn)移提供了更好的解決方案。例如，當(dāng)一個節(jié)點(diǎn)因?yàn)槟承┰驅(qū)е卤罎ⅲ敲粗灰驗(yàn)樗那疤釛l件滿足了，我們就可以從這個節(jié)點(diǎn)開始重新運(yùn)行，而不需要從頭開始運(yùn)行整個算法。

圖形用戶界面（GUI）

如何有效地構(gòu)建并評估模型性能，對于生產(chǎn)力的提高是至關(guān)重要的。為了解決這個問題，我們在螞蟻金服的人工智能平臺 PAI 上開發(fā)了一個圖形用戶接口 (GUI)。

下圖4展示了深度森林模型的 GUI 界面，其中箭頭表示數(shù)據(jù)流之間的序列相關(guān)性，圖中每個節(jié)點(diǎn)代表一個操作，包括加載數(shù)據(jù)，構(gòu)建模型，模型預(yù)測等。例如，一個深度森林模型的所有細(xì)節(jié)都被封裝成一個單一節(jié)點(diǎn)，我們只需要指定使用哪個基礎(chǔ)模塊，模塊中每層的數(shù)量及其他一些基礎(chǔ)配置。這里默認(rèn)的基礎(chǔ)模塊是前面提到的 MART。 因此，用戶只需要點(diǎn)擊幾下鼠標(biāo)就能在幾分鐘內(nèi)快速創(chuàng)建深度森林模型，并在模型訓(xùn)練結(jié)束后得到評估結(jié)果。

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▌實(shí)驗(yàn)應(yīng)用

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

我們在現(xiàn)金支付欺詐的自動檢測任務(wù)上驗(yàn)證深度森林模型的性能。對于這個檢測任務(wù)，我們需要做的事檢測出欺詐行為的潛在風(fēng)險(xiǎn)，以避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。我們將這個任務(wù)視為二元分類問題，并收集四個方面的原始信息，包括描述身份信息的賣家特征和買家特征，描述交易信息的交易特征和歷史交易特征。如此，每當(dāng)一次交易發(fā)生時，我們就能收集到超過 5000 維的數(shù)據(jù)特征，其中包含了數(shù)值和分類特征。

為了構(gòu)建模型的訓(xùn)練和測試數(shù)據(jù)集，我們對連續(xù)幾個月在 O2O 交易中使用螞蟻信用支付的用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣來得到訓(xùn)練數(shù)據(jù)，并將往后幾個月中相同場景下的數(shù)據(jù)作為測試數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)集的詳細(xì)信息如下表1所示，這是一個大規(guī)模的且類別不均衡任務(wù)。正如我們前面提到的，收集到的原始數(shù)據(jù)維度高達(dá) 5000 維，這其中可能包含一些不相關(guān)的特征屬性，如果直接使用的話，整個訓(xùn)練過程將非常耗時，同時也將降低模型部署的效率。因此，我們使用 MART 模型來計(jì)算并選擇我們所需的特征。

具體來說，首先我們用所有維度的特征來訓(xùn)練 MART 模型，然后計(jì)算出特征的重要性分?jǐn)?shù)，以此選擇相對重要的特征。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，使用前 300 個特征重要性分?jǐn)?shù)較高的特征，我們的模型能夠達(dá)到相當(dāng)有競爭力的性能，且在驗(yàn)證過程中進(jìn)一步證明了特征的冗余性。因此，我們以特征重要性分?jǐn)?shù)來過濾原始特征，并保留前300個特征作為我們模型訓(xùn)練所需。

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▌實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

我們在不同的評估標(biāo)準(zhǔn)下測試分布式深度森林模型的性能，并討論具體的分析結(jié)果。

通用評估標(biāo)準(zhǔn)

在通用的評估標(biāo)準(zhǔn)下，包括 AUC 分?jǐn)?shù)，F(xiàn)1 分?jǐn)?shù)和 KS 分?jǐn)?shù)，我們對比評估了 Logistic 回歸模型 ( LR)，深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (DNN)，多元加權(quán)回歸樹模型 (MART) 及我們的深度森林模型 (gcForest) 的性能，結(jié)果如下表2所示：

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特定評估標(biāo)準(zhǔn) (Recall)

對于正樣本的回召率 ，我們對比評估了四種方法的性能，其結(jié)果如表3所示：

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PR 曲線

為了更直觀地對比四種方法的檢測性能，我們繪制了 PR (Precision-Recall) 曲線，如圖5所示。我們能夠清楚地看到，深度森林模型的 PR 曲線包含了其他所有方法，這意味著深度森林模型的檢測性能要比其他方法的性能好得多，這進(jìn)一步驗(yàn)證了深林模型的有效性。

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經(jīng)濟(jì)效益

在不同的評估標(biāo)準(zhǔn)下，我們已經(jīng)逐一分析了實(shí)驗(yàn)結(jié)果并驗(yàn)證了深度森林模型用于處理大規(guī)模任務(wù)的有效性。在套現(xiàn)欺詐行為的檢測任務(wù)上，與之前最好的 MART 模型相比 (由 600 個樹結(jié)構(gòu)構(gòu)成的 MART 模型)，深度森林模型 (以 MART 模型為基礎(chǔ)模塊，每個 MART 模塊只需 200 個樹結(jié)構(gòu)) 能夠以更簡單的結(jié)構(gòu)帶來更顯著的經(jīng)濟(jì)效益，大大降低了經(jīng)濟(jì)損失。

模型魯棒性分析

針對上述的評估標(biāo)準(zhǔn)，我們對不同的方法分別進(jìn)行了魯棒性分析，其結(jié)果如表4，表5 及圖6所示，分別對應(yīng)通用評價標(biāo)準(zhǔn)，特定評價標(biāo)準(zhǔn) (Recall) 及 PR 曲線的魯棒性分析結(jié)果。其中 gcForest-d 代表默認(rèn)設(shè)置下的深度森林模型，而 gcForest-t 代表微調(diào)后的深度森林模型。

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我們可以看到，默認(rèn)設(shè)置下的 gcForest-d 模型的性能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于精調(diào)后的 MART 模型，而微調(diào)后的 gcForest-t 模型則能夠取得更好的性能。